Сравнение AFGR с NACP
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFGR is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 15.59%/yr for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.57%.
AFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFGR и NACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 1.90% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | 13.23% | 21.39% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.57% | 21.38% | 23.93% | 29.69% | -23.05% | 27.62% | 18.18% |
Correlation
The correlation between AFGR and NACP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between AFGR and NACP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. NACP — Ранг доходности на риск
AFGR
NACP
Сравнение AFGR c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.12 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 17.67 | -15.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и NACP
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -30.96% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -9.65% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -19.66% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -27.89% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.46% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -5.74% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 2.25% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и NACP
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) составляет 5.45%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.26% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.27% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 14.86% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 17.61% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 18.75% | +5.77% |
Сравнение комиссий AFGR и NACP
AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и NACP
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
AFGR and NACP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NACP has higher volatility (6.26%) compared to AFGR (5.45%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs NACP's -30.96%.
On 5-year performance, NACP leads with 15.59% vs 7.22% for AFGR. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AFGR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.59% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for AFGR.
They also come from different issuers: First Trust and Impact Shares. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.49% for NACP.
NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор