Сравнение AFDIX с FULVX
AFDIX (American Century Large Cap Equity Fund Investor Class) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFDIX charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности AFDIX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFDIX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 14.43%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFDIX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDIX American Century Large Cap Equity Fund Investor Class | 5.19% | 11.17% | 19.56% | 24.21% | -19.52% | 28.66% | 19.27% | 5.83% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between AFDIX and FULVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between AFDIX and FULVX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFDIX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
AFDIX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFDIX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFDIX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFDIX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFDIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDIX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFDIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | — | — |
Сравнение комиссий AFDIX и FULVX
AFDIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDIX и FULVX
Дивидендная доходность AFDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, что больше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDIX American Century Large Cap Equity Fund Investor Class | 22.06% | 23.20% | 6.67% | 1.77% | 0.63% | 2.39% | 0.41% | 0.63% | 8.69% | 2.94% | 1.18% | 1.08% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFDIX and FULVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFDIX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор