PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDAX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDAX с BGEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund) and BGEIX (American Century Global Gold Fund) are both mutual funds - AFDAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Century, while BGEIX is a Precious Metals fund managed by American Century. Over the past 10 years, AFDAX returned 14.00%/yr vs 13.47%/yr for BGEIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AFDAX charges 1.04%/yr vs 0.65%/yr for BGEIX.

Доходность

Сравнение доходности AFDAX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFDAX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFDAX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции BGEIX немного отстают с 13.47%.

AFDAX

1 день
0.57%
1 месяц
2.39%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.75%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.00%

BGEIX

1 день
0.91%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
7.00%
1 год
61.11%
3 года*
43.31%
5 лет*
18.77%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDAX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFDAX
American Century Sustainable Equity Fund		8.19%10.91%19.26%23.90%-19.72%28.32%18.99%33.51%-5.12%25.51%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-0.03%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Correlation

The correlation between AFDAX and BGEIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.27

The correlation between AFDAX and BGEIX shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Sustainable Equity Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с AFDAX:
AFDAX с VPMAXAFDAX с TWEIXAFDAX с TWCUXAFDAX с ACFOXAFDAX с ORDNXAFDAX с VIIIXAFDAX с BIGRX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO

Доходность на риск

AFDAX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDAX
Ранг доходности на риск AFDAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDAX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDAXBGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.45

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.86

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

5.25

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDAX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDAX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDAXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.16

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AFDAX и BGEIX

Максимальная просадка AFDAX за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDAX и BGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDAXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-78.69%

+25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-30.55%

+20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-30.55%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-46.62%

+19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-51.92%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-25.34%

+25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-35.15%

+27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

11.77%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDAX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) составляет 2.93%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что AFDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDAXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

14.14%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

35.09%

-25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

42.55%

-30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

33.61%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

33.25%

-14.64%

Сравнение комиссий AFDAX и BGEIX

AFDAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDAX и BGEIX

Дивидендная доходность AFDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, что больше доходности BGEIX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDAX
American Century Sustainable Equity Fund		21.28%23.02%6.42%1.52%0.38%2.15%0.16%0.63%8.15%2.68%0.93%0.83%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.85%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFDAX and BGEIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (14.14%) compared to AFDAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, AFDAX dropped -53.00% vs BGEIX's -78.69%.

AFDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDAX и BGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор