PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0250831304
CUSIP025083130
ЭмитентAmerican Century Investments
Дата выпуска30 нояб. 2004 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFDAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Sustainable Equity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Sustainable Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
619.99%
352.03%
AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Century Sustainable Equity Fund показал доход в 11.14% с начала года и 25.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Century Sustainable Equity Fund составила 12.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.14%11.24%
1 месяц3.72%4.04%
6 месяцев16.89%16.49%
1 год25.68%26.17%
5 лет (среднегодовая)14.89%13.76%
10 лет (среднегодовая)12.06%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%5.56%3.13%-4.78%11.14%
20236.06%-2.65%3.45%0.88%0.65%5.85%3.53%-1.88%-4.88%-1.85%8.62%4.77%23.90%
2022-6.05%-3.63%2.64%-9.15%-0.76%-7.82%9.32%-4.09%-8.96%8.80%6.38%-5.91%-19.72%
2021-1.36%2.67%3.87%5.56%0.28%2.72%2.69%3.31%-5.08%8.25%-1.28%4.24%28.32%
20200.00%-8.31%-11.70%12.26%5.49%2.33%5.31%7.65%-3.74%-3.19%10.83%3.57%18.99%
20198.23%3.15%1.58%4.68%-6.34%7.25%1.97%-1.62%1.82%2.30%3.96%3.07%33.51%
20186.64%-3.55%-2.74%-0.32%1.81%-0.25%3.92%3.43%0.93%-7.69%2.14%-8.39%-5.12%
20170.66%4.25%0.25%1.93%1.60%1.09%2.20%0.39%2.26%3.59%3.32%1.47%25.51%
2016-5.94%0.10%5.76%0.24%1.00%-0.66%4.84%-0.05%0.68%-2.47%3.74%1.72%8.74%
2015-2.50%5.12%-1.71%-0.05%1.47%-1.45%1.33%-6.26%-2.76%7.86%-0.09%-2.14%-1.91%
2014-3.90%4.44%1.04%0.51%2.50%1.49%-0.83%3.91%-1.72%2.91%2.40%0.45%13.68%
20134.60%1.62%4.08%1.71%2.65%-1.17%5.28%-3.32%2.56%4.26%3.16%2.41%31.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFDAX, с текущим значением в 8080
AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFDAX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDAX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDAX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDAX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDAX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Sustainable Equity Fund (AFDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFDAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFDAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFDAX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFDAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFDAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFDAX, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

American Century Sustainable Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.31
2.43
AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.72$0.15$1.03$0.06$0.20$1.98$0.74$0.21$0.17$0.21$0.17

Дивидендный доход

1.37%1.52%0.38%2.15%0.16%0.63%8.15%2.68%0.93%0.83%0.98%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.21%
-0.29%
AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Sustainable Equity Fund составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1123
-34.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-26.67%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.32619 янв. 2024 г.516
-20.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-15.9%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century Sustainable Equity Fund составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.08%
3.00%
AFDAX (American Century Sustainable Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)