PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFCNX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFCNX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

AFCNX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AFCNX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCNX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		-7.06%15.97%3.87%8.26%-26.55%7.90%31.84%32.47%-13.20%32.86%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%

Доходность по периодам

С начала года, AFCNX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

AFCNX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-7.53%
1 год
6.93%
3 года*
3.55%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused International Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с AFCNX:
AFCNX с ACFOXAFCNX с QQQAFCNX с BULIXAFCNX с APHIXAFCNX с FSOSXAFCNX с FSKLXAFCNX с GSIMX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий AFCNX и PPYPX

AFCNX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

AFCNX
American Century Focused International Growth Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

AFCNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCNX
Ранг доходности на риск AFCNX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFCNXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.24

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.85

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.83

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

13.07

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFCNX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCNX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCNX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFCNXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.24

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.47

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между AFCNX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCNX и PPYPX

Дивидендная доходность AFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		0.02%0.02%0.00%0.35%0.39%2.49%0.72%2.24%0.55%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок AFCNX и PPYPX

Максимальная просадка AFCNX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCNX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFCNXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-42.48%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-10.21%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.99%

-35.65%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-4.08%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-10.28%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.43%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCNX и PPYPX

American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AFCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFCNXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.49%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.15%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.41%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.61%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.08%

-0.60%