Сравнение AETH с CBOO
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности AETH и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -18.28% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between AETH and CBOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. CBOO — Ранг доходности на риск
AETH
CBOO
Сравнение AETH c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -1.17 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и CBOO
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -2.34% | -45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -1.70% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -1.61% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 2.14% | +42.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 2.14% | +52.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 2.14% | +52.50% |
Сравнение комиссий AETH и CBOO
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и CBOO
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and CBOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.57% for CBOO.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для AETH и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор