Сравнение AEPFX с FAOAX
AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.00%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AEPFX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.17% соответственно.
AEPFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам AEPFX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 11.38% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between AEPFX and FAOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between AEPFX and FAOAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEPFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
AEPFX
FAOAX
Сравнение AEPFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.28 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.48 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.22 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и FAOAX
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEPFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -60.03% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -7.29% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -13.99% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -36.50% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -36.50% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -5.87% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -14.55% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.00% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и FAOAX
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEPFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 0.00% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 3.98% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 9.14% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.72% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.68% | +0.25% |
Сравнение комиссий AEPFX и FAOAX
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и FAOAX
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.50% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AEPFX and FAOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEPFX has higher volatility (5.51%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs FAOAX's -60.03%.
AEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEPFX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор