PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEME.L с HTWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEME.L с HTWD.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - AEME.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEME.L returned 6.85%/yr vs 19.89%/yr for HTWD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEME.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и HTWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEME.L показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 52.25%.

AEME.L

1 день
1.13%
1 месяц
-8.62%
6 месяцев
10.76%
С начала года
17.86%
1 год
33.18%
3 года*
19.92%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
Всё время*
10.15%

HTWD.L

1 день
0.42%
1 месяц
-11.18%
6 месяцев
42.52%
С начала года
52.25%
1 год
74.87%
3 года*
39.95%
5 лет*
19.89%
10 лет*
20.25%
Всё время*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEME.L и HTWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		17.86%34.94%6.72%8.42%-19.85%18.82%6.13%
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)		52.25%32.26%25.40%28.98%-29.41%27.78%39.00%

Correlation

The correlation between AEME.L and HTWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.76

The correlation between AEME.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEME.L и HTWD.L

Секторы
AEME.L
HTWD.L

Технологии

45.9%
78.9%

Финансовые услуги

18.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
0.9%

Промышленность

6.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.4%
2.6%

Энергетика

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.7%

Здравоохранение

2.5%
0.7%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AEME.L
45.9%
HTWD.L
78.9%

Финансовые услуги

AEME.L
18.2%
HTWD.L
11.9%

Потребительский циклический сектор

AEME.L
7.4%
HTWD.L
0.9%

Промышленность

AEME.L
6.2%
HTWD.L
2.1%

Коммуникационные услуги

AEME.L
6.0%
HTWD.L
1.3%

Сырьевые материалы

AEME.L
5.4%
HTWD.L
2.6%

Энергетика

AEME.L
3.2%
HTWD.L

-

Потребительский защитный сектор

AEME.L
2.5%
HTWD.L
0.7%

Здравоохранение

AEME.L
2.5%
HTWD.L
0.7%

Коммунальные услуги

AEME.L
1.8%
HTWD.L

-

Недвижимость

AEME.L
0.9%
HTWD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с SCHDAEME.L с ^GSPCAEME.L с IEMG
Часто сравнивают с HTWD.L:
HTWD.L с MKUW.LHTWD.L с IDTW.LHTWD.L с KROP.LHTWD.L с USPY.LHTWD.L с IPOL.LHTWD.L с EEDM.LHTWD.L с FOGB.L

Доходность на риск

AEME.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HTWD.L
Ранг доходности на риск HTWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEME.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEME.LHTWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.70

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.32

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.40

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

17.25

-9.53

AEME.L vs. HTWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа HTWD.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEME.L и HTWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и HTWD.L

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и HTWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEME.LHTWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-41.06%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.80%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-28.22%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-41.06%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-13.43%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-9.66%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.32%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и HTWD.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) составляет 9.36%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEME.LHTWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

11.42%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

24.13%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

27.65%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

23.63%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.68%

+0.21%

Сравнение комиссий AEME.L и HTWD.L

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и HTWD.L

AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.53%1.18%2.73%3.31%1.13%1.69%2.08%2.79%1.37%2.64%2.65%

Часто задаваемые вопросы

AEME.L and HTWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEME.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEME.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.

AEME.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for AEME.L and 0.50% for HTWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEME.L и HTWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор