PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.L с EXCS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AEMD.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEMD.L returned 18.97%/yr vs 22.94%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AEMD.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEMD.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.L показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 32.43%.

AEMD.L

1 день
-3.71%
1 месяц
0.25%
С начала года
21.83%
6 месяцев
22.20%
1 год
47.59%
3 года*
18.97%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-4.48%
1 месяц
1.19%
С начала года
32.43%
6 месяцев
35.05%
1 год
63.94%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		21.83%25.85%8.39%2.59%-10.30%-2.52%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		32.43%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%

Correlation

The correlation between AEMD.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between AEMD.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEMD.L и EXCS.L

Секторы
AEMD.L
EXCS.L

Технологии

41.4%
45.1%

Финансовые услуги

18.2%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.5%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.8%

Энергетика

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

AEMD.L
41.4%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

AEMD.L
18.2%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

AEMD.L
9.0%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

AEMD.L
7.0%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

AEMD.L
6.4%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

AEMD.L
6.0%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

AEMD.L
3.7%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

AEMD.L
2.8%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

AEMD.L
2.7%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

AEMD.L
2.0%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

AEMD.L
1.0%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AEMD.L:
AEMD.L с DFEVXAEMD.L с ANXU.LAEMD.L с BNKE.LAEMD.L с ACWL.LAEMD.L с 500G.LAEMD.L с 500U.LAEMD.L с CSH2.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

AEMD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.L
Ранг доходности на риск AEMD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.26

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.02

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.41

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

19.59

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок AEMD.L и EXCS.L

Максимальная просадка AEMD.L за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-35.01%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.76%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-21.79%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.83%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-21.05%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) составляет 8.14%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что AEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

9.63%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

17.21%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.53%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

24.21%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

24.21%

-5.68%

Сравнение комиссий AEMD.L и EXCS.L

AEMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.L и EXCS.L

Дивидендная доходность AEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.59%1.93%2.31%2.49%3.14%2.21%1.66%2.35%1.90%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AEMD.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for AEMD.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор