PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.L с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.L с DFEVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AEMD.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both funds - AEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, AEMD.L returned 7.64%/yr vs 12.18%/yr for DFEVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMD.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.L и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEMD.L торгуется в GBp, в то время как DFEVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.L показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 24.00%.

AEMD.L

1 день
-3.71%
1 месяц
0.25%
С начала года
21.83%
6 месяцев
22.20%
1 год
47.59%
3 года*
18.97%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

DFEVX

1 день
-1.21%
1 месяц
4.66%
С начала года
24.00%
6 месяцев
24.23%
1 год
46.59%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.L и DFEVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		21.83%25.85%8.39%2.59%-10.30%-2.34%14.57%2.67%-14.04%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		24.00%20.27%8.02%10.67%-0.16%13.48%-0.28%5.47%-10.38%

Correlation

The correlation between AEMD.L and DFEVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between AEMD.L and DFEVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с AEMD.L:
AEMD.L с ANXU.LAEMD.L с BNKE.LAEMD.L с ACWL.LAEMD.L с 500G.LAEMD.L с 500U.LAEMD.L с CSH2.LAEMD.L с 100D.L
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

AEMD.L vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.L
Ранг доходности на риск AEMD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.L c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.LDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.57

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.64

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.67

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.24

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

17.82

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.L vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.L и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.LDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AEMD.L и DFEVX

Максимальная просадка AEMD.L за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.L и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.LDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-55.26%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.00%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-13.91%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-13.91%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-1.41%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-11.06%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.64%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.L и DFEVX

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что AEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.LDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.70%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

11.07%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.20%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

12.76%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.07%

+3.46%

Сравнение комиссий AEMD.L и DFEVX

AEMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.L и DFEVX

Дивидендная доходность AEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DFEVX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.59%1.93%2.31%2.49%3.14%2.21%1.66%2.35%1.90%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.04%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Часто задаваемые вопросы

AEMD.L and DFEVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.L и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор