Сравнение AEMD.L с DFEVX
AEMD.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both funds - AEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, AEMD.L returned 6.78%/yr vs 10.96%/yr for DFEVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMD.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.
Доходность
Сравнение доходности AEMD.L и DFEVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEMD.L торгуется в GBp, в то время как DFEVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEMD.L показывает доходность 16.48%, а DFEVX немного выше – 16.65%.
AEMD.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.87%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
DFEVX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.36%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам AEMD.L и DFEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 16.48% | 25.85% | 8.39% | 2.59% | -10.30% | -2.34% | 14.57% | 2.67% | -14.04% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 16.65% | 20.27% | 8.02% | 10.67% | -0.16% | 13.48% | -0.28% | 5.47% | -9.72% |
Correlation
The correlation between AEMD.L and DFEVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between AEMD.L and DFEVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMD.L vs. DFEVX — Ранг доходности на риск
AEMD.L
DFEVX
Сравнение AEMD.L c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMD.L | DFEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.20 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 9.05 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMD.L и DFEVX
Максимальная просадка AEMD.L за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.L и DFEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMD.L | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -55.26% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.00% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -13.91% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -13.91% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -8.46% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -11.05% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.17% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMD.L и DFEVX
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMD.L | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.06% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 14.01% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 15.65% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 13.33% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.18% | +3.57% |
Сравнение комиссий AEMD.L и DFEVX
AEMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMD.L и DFEVX
Дивидендная доходность AEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DFEVX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.31% | 2.49% | 3.14% | 2.21% | 1.66% | 2.35% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.23% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
AEMD.L and DFEVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEMD.L и DFEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор