PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEGE.DE с ZPDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEGE.DE с ZPDX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEGE.DE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AEGE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged), while ZPDX.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEGE.DE returned 2.11%/yr vs 12.67%/yr for ZPDX.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AEGE.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for ZPDX.DE.

Доходность

Сравнение доходности AEGE.DE и ZPDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEGE.DE показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ZPDX.DE с доходностью 6.68%.

AEGE.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.10%
3 года*
2.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDX.DE

1 день
0.99%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.76%
1 год
11.73%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEGE.DE и ZPDX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.17%2.29%1.46%4.27%-13.83%-1.57%
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		6.68%14.73%10.10%18.67%-11.83%4.42%

Correlation

The correlation between AEGE.DE and ZPDX.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.16

Over the past year, AEGE.DE and ZPDX.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с BNDWAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с XBAG.DEAEGE.DE с EUN3.DEAEGE.DE с DBZB.DE
Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с IESG.L

Доходность на риск

AEGE.DE vs. ZPDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGE.DE c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEGE.DEZPDX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.86

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.33

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.10

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

3.43

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEGE.DE vs. ZPDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGE.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ZPDX.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGE.DE и ZPDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEGE.DEZPDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.59

-0.96

Просадки

Сравнение просадок AEGE.DE и ZPDX.DE

Максимальная просадка AEGE.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGE.DE и ZPDX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEGE.DEZPDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-35.97%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-10.73%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-16.01%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.40%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-5.32%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.47%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGE.DE и ZPDX.DE

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) составляет 1.77%, в то время как у SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AEGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEGE.DEZPDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.19%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

11.18%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

13.77%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

14.29%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

16.74%

-11.96%

Сравнение комиссий AEGE.DE и ZPDX.DE

AEGE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZPDX.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGE.DE и ZPDX.DE

Ни AEGE.DE, ни ZPDX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AEGE.DE and ZPDX.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDX.DE.

AEGE.DE is categorized as Global Bonds, while ZPDX.DE is Europe Equities. AEGE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged), while ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for AEGE.DE and 0.12% for ZPDX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEGE.DE и ZPDX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор