PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDVX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDVX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDVX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDVX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		-1.10%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, AEDVX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции AEDVX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.55% против 2.42% соответственно.

AEDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.28%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.55%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с JLGMXAEDVX с DLENXAEDVX с DBLEXAEDVX с IMCDXAEDVX с TWCGXAEDVX с BIGRXAEDVX с TWEIX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий AEDVX и PYELX

AEDVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

AEDVX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDVX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDVXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.11

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.22

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.24

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

3.45

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDVX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDVX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDVXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.11

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.07

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.03

+0.83

Корреляция

Корреляция между AEDVX и PYELX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDVX и PYELX

Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.33%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок AEDVX и PYELX

Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDVXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-56.98%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-50.21%

+46.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-51.98%

+30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-52.62%

+31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.64%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-16.96%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.54%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDVX и PYELX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) составляет 1.67%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AEDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDVXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.36%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.66%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

111.80%

-107.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

50.59%

-45.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

36.37%

-31.90%