PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с PRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDAX с PRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и PRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDAX и PRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		-4.47%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям PRESX по среднегодовой доходности: 5.55% против 6.45% соответственно.

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%

PRESX

1 день
2.92%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
7.44%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

T. Rowe Price European Stock Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX
Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с QQQIPRESX с ESMAXPRESX с VEURX

Сравнение комиссий AEDAX и PRESX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PRESX в 1.03%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund

Доходность на риск

AEDAX vs. PRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c PRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXPRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.45

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.72

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.52

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

1.83

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. PRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PRESX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и PRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXPRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.45

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между AEDAX и PRESX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и PRESX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности PRESX в 11.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		11.24%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и PRESX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и PRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDAXPRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-59.86%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.69%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-38.78%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-38.78%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-9.55%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-12.03%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.59%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и PRESX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) имеют волатильность 7.51% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDAXPRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.34%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.97%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.85%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.72%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.84%

-0.47%