Сравнение AE5B.DE с PRAE.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 16.29% for PRAE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 3.84% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and PRAE.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between AE5B.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
PRAE.DE
Сравнение AE5B.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.64 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -32.86% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.54% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.63% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.27% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и PRAE.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) составляет 3.86%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.39% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.66% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.97% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.42% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.22% | -3.88% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и PRAE.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AE5B.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for AE5B.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор