Сравнение AE5B.DE с FTGE.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 29.62% for FTGE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 3.28% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and FTGE.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between AE5B.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
FTGE.DE
Сравнение AE5B.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.27 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.30 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.16 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -26.63% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.38% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.40% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.50% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и FTGE.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.83% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 11.63% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 14.23% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.58% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 18.41% | -5.07% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и FTGE.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор