PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE50.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AE50.DE tracks the STOXX® Europe 50 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AE50.DE returned 10.59%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AE50.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.86% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.71%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.57%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.73%
10 лет*
10.59%

SC0D.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
22.33%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE50.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		11.24%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.32%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between AE50.DE and SC0D.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between AE50.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с AME6.DEAE50.DE с C50U.LAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

AE50.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AE50.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.39

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.10

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.03

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

7.09

+2.29

AE50.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE50.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-38.50%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.93%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.54%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-23.38%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-38.50%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.08%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.14%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 2.91%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE50.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.63%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.20%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.04%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.55%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.97%

-3.10%

Сравнение комиссий AE50.DE и SC0D.DE

AE50.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE50.DE и SC0D.DE

Ни AE50.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AE50.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AE50.DE.

AE50.DE tracks STOXX® Europe 50, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AE50.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE50.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор