PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с RSFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVNX с RSFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVNX (North Square Strategic Income Fund) and RSFYX (Victory Floating Rate Fund) are both mutual funds - ADVNX is a Multisector Bonds fund managed by North Square, while RSFYX is a Bank Loan fund managed by Victory. Over the past 10 years, ADVNX returned 4.87%/yr vs 4.84%/yr for RSFYX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ADVNX charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for RSFYX.

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и RSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у RSFYX с доходностью 3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVNX имеют среднегодовую доходность 4.87%, а акции RSFYX немного отстают с 4.84%.

ADVNX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.68%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.87%

RSFYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.01%
1 год
8.14%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.03%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVNX и RSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		1.45%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		3.22%7.09%8.64%7.48%-6.82%4.12%4.96%9.68%0.69%4.00%

Correlation

The correlation between ADVNX and RSFYX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.24

Over the past year, the correlation between ADVNX and RSFYX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

Victory Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с ORSIXADVNX с PONAXADVNX с NMKBXADVNX с BSIIXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с CLOZRSFYX с XPTFXRSFYX с DFRPXRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZX

Доходность на риск

ADVNX vs. RSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RSFYX
Ранг доходности на риск RSFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c RSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXRSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.04

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.17

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.90

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

19.49

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. RSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSFYX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и RSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXRSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и RSFYX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки RSFYX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и RSFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVNXRSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-21.42%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.39%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.22%

-2.76%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-8.82%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-21.42%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.13%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.34%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.42%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и RSFYX

North Square Strategic Income Fund (ADVNX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Victory Floating Rate Fund (RSFYX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVNXRSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.54%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.24%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.00%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

3.60%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.23%

-0.47%

Сравнение комиссий ADVNX и RSFYX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSFYX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и RSFYX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности RSFYX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.85%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		7.75%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%

Часто задаваемые вопросы

ADVNX and RSFYX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVNX has higher volatility (1.20%) compared to RSFYX (0.54%). In terms of maximum drawdown, ADVNX dropped -11.86% vs RSFYX's -21.42%.

RSFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVNX и RSFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор