Сравнение ADVNX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVNX имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции ESIIX немного впереди с 5.15%.
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и ESIIX
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
ADVNX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
ADVNX
ESIIX
Сравнение ADVNX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 3.22 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.58 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.99 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 16.51 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.22 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и ESIIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и ESIIX
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и ESIIX
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -26.87% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.44% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -6.18% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -12.25% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.86% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.76% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и ESIIX
Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.14%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.33% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.98% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.04% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.15% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.16% | +0.58% |