Сравнение ADVGX с SHXPX
ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ADVGX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADVGX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.42%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADVGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -2.49% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between ADVGX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ADVGX
SHXPX
Сравнение ADVGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 8.85 | -8.28 |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и SHXPX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -0.13% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.13% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -0.03% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 2.95% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 2.95% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 2.95% | +18.11% |
Сравнение комиссий ADVGX и SHXPX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и SHXPX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.19% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADVGX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADVGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор