PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с ACIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-3.78%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		2.73%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.89% соответственно.

ADVGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.99%
1 год
12.59%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.62%
1 год
9.92%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с AVERX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий ADVGX и ACIIX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

ADVGX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.93

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.11

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.37

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между ADVGX и ACIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и ACIIX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ACIIX в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.91%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.28%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и ACIIX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-39.16%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-8.96%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-13.49%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-32.76%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-5.73%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.26%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.30%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и ACIIX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.76%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

6.05%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

11.61%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

10.74%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

13.37%

+7.55%