Сравнение ADP.PA с HO.PA
ADP.PA (Aeroports de Paris SA) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP.PA in Airports & Air Services, HO.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ADP.PA returned 1.78%/yr vs 13.72%/yr for HO.PA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP.PA и HO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP.PA показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ADP.PA уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.72% соответственно.
ADP.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -5.56%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.78%
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам ADP.PA и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP.PA Aeroports de Paris SA | -1.34% | 2.35% | -1.85% | -4.29% | 10.50% | 6.79% | -39.75% | 8.94% | 6.48% | 58.54% |
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
Correlation
The correlation between ADP.PA and HO.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ADP.PA and HO.PA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP.PA vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
ADP.PA
HO.PA
Сравнение ADP.PA c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeroports de Paris SA (ADP.PA) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP.PA | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.64 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.10 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP.PA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADP.PA и HO.PA
Максимальная просадка ADP.PA за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке HO.PA в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP.PA и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP.PA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -66.14% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -19.60% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -20.55% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -21.97% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -53.77% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -14.23% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -21.20% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 10.14% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP.PA и HO.PA
Aeroports de Paris SA (ADP.PA) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ADP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP.PA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.71% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 23.36% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 31.26% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 28.14% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 27.56% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP.PA и HO.PA
Дивидендная доходность ADP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP.PA Aeroports de Paris SA | 2.80% | 2.69% | 3.42% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 2.09% | 1.67% | 2.56% | 2.93% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP.PA и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeroports de Paris SA и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP.PA and HO.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADP.PA и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор