Сравнение ADP.PA с AF.PA
ADP.PA (Aeroports de Paris SA) and AF.PA (Air France-KLM SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP.PA in Airports & Air Services, AF.PA in Airlines. Over the past 10 years, ADP.PA returned 1.78%/yr vs -10.43%/yr for AF.PA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP.PA и AF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP.PA показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у AF.PA с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции ADP.PA превзошли акции AF.PA по среднегодовой доходности: 1.78% против -10.43% соответственно.
ADP.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -5.56%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.78%
AF.PA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- -11.18%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- -10.43%
Сравнение доходности по годам ADP.PA и AF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP.PA Aeroports de Paris SA | -1.34% | 2.35% | -1.85% | -4.29% | 10.50% | 6.79% | -39.75% | 8.94% | 6.48% | 58.54% |
AF.PA Air France-KLM SA | -0.86% | 42.36% | -40.23% | 10.41% | -36.95% | -24.40% | -48.41% | 4.69% | -30.19% | 162.47% |
Correlation
The correlation between ADP.PA and AF.PA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between ADP.PA and AF.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP.PA vs. AF.PA — Ранг доходности на риск
ADP.PA
AF.PA
Сравнение ADP.PA c AF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeroports de Paris SA (ADP.PA) и Air France-KLM SA (AF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP.PA | AF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.38 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.66 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP.PA | AF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.13 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ADP.PA и AF.PA
Максимальная просадка ADP.PA за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки AF.PA в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP.PA и AF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP.PA | AF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -96.12% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -42.68% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -60.72% | +29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -70.52% | +36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -90.22% | +26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -93.69% | +54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -69.29% | +45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 24.52% | -12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP.PA и AF.PA
Текущая волатильность для Aeroports de Paris SA (ADP.PA) составляет 9.36%, в то время как у Air France-KLM SA (AF.PA) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ADP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP.PA | AF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 10.04% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 38.78% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 51.58% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 46.42% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 46.22% | -15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP.PA и AF.PA
Дивидендная доходность ADP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как AF.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP.PA Aeroports de Paris SA | 2.80% | 2.69% | 3.42% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 2.09% | 1.67% | 2.56% | 2.93% |
AF.PA Air France-KLM SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP.PA и AF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeroports de Paris SA и Air France-KLM SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP.PA and AF.PA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADP.PA и AF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор