Сравнение ADP.PA с RNO.PA
ADP.PA (Aeroports de Paris SA) and RNO.PA (Renault SA) are both stocks. ADP.PA operates in Airports & Air Services (Industrials), while RNO.PA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADP.PA returned 1.78%/yr vs -7.41%/yr for RNO.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP.PA и RNO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP.PA показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у RNO.PA с доходностью -17.52%. За последние 10 лет акции ADP.PA превзошли акции RNO.PA по среднегодовой доходности: 1.78% против -7.41% соответственно.
ADP.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -5.56%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.78%
RNO.PA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -32.30%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- -7.41%
Сравнение доходности по годам ADP.PA и RNO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP.PA Aeroports de Paris SA | -1.34% | 2.35% | -1.85% | -4.29% | 10.50% | 6.79% | -39.75% | 8.94% | 6.48% | 58.54% |
RNO.PA Renault SA | -17.52% | -21.06% | 32.46% | 18.91% | 2.39% | -14.58% | -15.22% | -17.46% | -32.00% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ADP.PA and RNO.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ADP.PA and RNO.PA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP.PA vs. RNO.PA — Ранг доходности на риск
ADP.PA
RNO.PA
Сравнение ADP.PA c RNO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeroports de Paris SA (ADP.PA) и Renault SA (RNO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP.PA | RNO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.85 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.29 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP.PA | RNO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.94 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ADP.PA и RNO.PA
Максимальная просадка ADP.PA за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки RNO.PA в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP.PA и RNO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP.PA | RNO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -87.97% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -38.57% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -46.93% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -46.93% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -83.55% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -63.74% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -33.32% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 25.66% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP.PA и RNO.PA
Aeroports de Paris SA (ADP.PA) и Renault SA (RNO.PA) имеют волатильность 9.36% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP.PA | RNO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 9.12% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 22.59% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 35.00% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 36.37% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 39.01% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP.PA и RNO.PA
Дивидендная доходность ADP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RNO.PA в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP.PA Aeroports de Paris SA | 2.80% | 2.69% | 3.42% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 2.09% | 1.67% | 2.56% | 2.93% |
RNO.PA Renault SA | 8.10% | 6.21% | 3.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.42% | 6.51% | 3.75% | 2.84% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP.PA и RNO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeroports de Paris SA и Renault SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP.PA and RNO.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADP.PA и RNO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор