Сравнение ADEIX с SHXPX
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.21% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADEIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADEIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADEIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 1.07% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between ADEIX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ADEIX
SHXPX
Сравнение ADEIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 23.86 | -23.84 |
Просадки
Сравнение просадок ADEIX и SHXPX
Максимальная просадка ADEIX за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | 0.00% | -94.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.43% | 0.00% | -93.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | 0.00% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 2.38% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 698.14% | 2.38% | +695.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 588.14% | 2.38% | +585.76% |
Сравнение комиссий ADEIX и SHXPX
И ADEIX, и SHXPX имеют комиссию равную 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEIX и SHXPX
Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 3.27% | 3.38% | 0.54% | 1.30% | 1.43% | 1.06% | 1.23% | 0.79% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADEIX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADEIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор