Сравнение ADBU с PYPG
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ADBU is passively managed, while PYPG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBU и PYPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 50.21% |
Correlation
The correlation between ADBU and PYPG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. PYPG — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение ADBU c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и PYPG
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -79.52% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -61.72% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -41.31% | +23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 85.35% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 83.28% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 83.28% | +8.71% |
Сравнение комиссий ADBU и PYPG
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и PYPG
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and PYPG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
ADBU has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор