Сравнение ADBG с NTSD
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 42.50%
- 6 месяцев
- -45.43%
- С начала года
- -61.45%
- 1 год
- -67.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -16.88% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.54% |
Correlation
The correlation between ADBG and NTSD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
ADBG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADBG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и NTSD
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -5.58% | -78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | -2.08% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.95% | -1.14% | -43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 23.17% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 23.17% | +46.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 23.17% | +46.48% |
Сравнение комиссий ADBG и NTSD
ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и NTSD
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and NTSD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор