PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с 1810.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с 1810.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and 1810.HK (Xiaomi Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, 1810.HK in Consumer Electronics. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs -1.61%/yr for 1810.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и 1810.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Xiaomi Corp (1810.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADBE торгуется в USD, в то время как 1810.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1810.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у 1810.HK с доходностью -33.78%.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

1810.HK

1 день
1.41%
1 месяц
-17.43%
С начала года
-33.78%
6 месяцев
-39.41%
1 год
-49.47%
3 года*
33.78%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и 1810.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%-8.84%
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.78%13.72%122.28%42.62%-42.22%-43.13%208.09%-16.13%-22.00%

Correlation

The correlation between ADBE and 1810.HK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Xiaomi Corp

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK

Доходность на риск

ADBE vs. 1810.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c 1810.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Xiaomi Corp (1810.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBE1810.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
-1.43

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
-2.36

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.74

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-0.89

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

-1.51

-0.47

ADBE vs. 1810.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1810.HK равному -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и 1810.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и 1810.HK

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке 1810.HK в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и 1810.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBE1810.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-76.36%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-56.97%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-56.97%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-70.98%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-56.36%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-42.10%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

32.95%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и 1810.HK

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Xiaomi Corp (1810.HK) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1810.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBE1810.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.98%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

26.23%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

35.45%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

44.22%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

45.80%

-11.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и 1810.HK

Ни ADBE, ни 1810.HK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и 1810.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Xiaomi Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADBE значения в USD, 1810.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ADBE and 1810.HK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и 1810.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор