Сравнение ADAA.DE с ADA-USD
ADAA.DE (21Shares Cardano ETP EUR) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ADAA.DE returned -23.61%/yr vs -24.83%/yr for ADA-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAA.DE и ADA-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADAA.DE торгуется в EUR, в то время как ADA-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADA-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADAA.DE показывает доходность -45.85%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -50.50%.
ADAA.DE
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -27.83%
- С начала года
- -45.85%
- 6 месяцев
- -54.76%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -38.23%
- С начала года
- -50.50%
- 6 месяцев
- -60.73%
- 1 год
- -74.36%
- 3 года*
- -24.83%
- 5 лет*
- -36.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAA.DE и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAA.DE 21Shares Cardano ETP EUR | -45.85% | -64.87% | 44.02% | 143.17% | -81.68% | -36.74% |
ADA-USD Cardano | -50.50% | -65.21% | 47.78% | 140.39% | -80.07% | -41.97% |
Correlation
The correlation between ADAA.DE and ADA-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between ADAA.DE and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAA.DE vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ADAA.DE
ADA-USD
Сравнение ADAA.DE c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Cardano ETP EUR (ADAA.DE) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAA.DE | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.41 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAA.DE | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.16 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ADAA.DE и ADA-USD
Максимальная просадка ADAA.DE за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAA.DE и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAA.DE | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -97.68% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.76% | -82.92% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.46% | -87.94% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -94.39% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.65% | -76.32% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.35% | 59.25% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAA.DE и ADA-USD
Текущая волатильность для 21Shares Cardano ETP EUR (ADAA.DE) составляет 16.03%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что ADAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAA.DE | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 18.46% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.29% | 52.20% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.49% | 62.63% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 75.16% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 108.78% | -25.38% |
Часто задаваемые вопросы
ADAA.DE and ADA-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAA.DE и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор