PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWL.L с FKMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWL.L с FKMCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) are both funds - ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FKMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ACWL.L returned 11.91%/yr vs 12.04%/yr for FKMCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.76%/yr for FKMCX.

Доходность

Сравнение доходности ACWL.L и FKMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWL.L торгуется в GBp, в то время как FKMCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FKMCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWL.L показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у FKMCX с доходностью 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWL.L имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции FKMCX немного впереди с 12.04%.

ACWL.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
7.05%
С начала года
9.65%
1 год
20.79%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.14%
10 лет*
11.91%

FKMCX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
10.76%
С начала года
17.14%
1 год
24.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWL.L и FKMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		9.65%13.83%19.51%15.70%-8.90%20.22%12.15%21.81%-4.79%13.09%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		17.14%3.90%16.66%5.56%4.85%29.94%8.29%20.73%-4.88%7.82%

Correlation

The correlation between ACWL.L and FKMCX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2011 г.

0.58

The correlation between ACWL.L and FKMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L
Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с FXAIXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHX

Доходность на риск

ACWL.L vs. FKMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWL.L c FKMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWL.LFKMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.68

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.34

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.50

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.70

-0.48

ACWL.L vs. FKMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWL.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKMCX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWL.L и FKMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWL.L и FKMCX

Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и FKMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWL.LFKMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-46.20%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.51%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-24.27%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-24.27%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-33.64%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.97%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-6.30%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.24%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWL.L и FKMCX

Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ACWL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWL.LFKMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.17%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

15.66%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.60%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.16%

-3.85%

Сравнение комиссий ACWL.L и FKMCX

ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FKMCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWL.L и FKMCX

ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		5.31%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Часто задаваемые вопросы

ACWL.L and FKMCX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и FKMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор