PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с URNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с URNU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACWI returned 19.98%/yr vs 35.39%/yr for URNU.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for URNU.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и URNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у URNU.L с доходностью 8.71%.

ACWI

1 день
0.34%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.23%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.71%

URNU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-17.50%
С начала года
8.71%
6 месяцев
0.53%
1 год
48.14%
3 года*
35.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и URNU.L

2026 (YTD)2025202420232022
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.49%22.41%17.45%22.27%1.84%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		8.71%70.50%1.19%39.91%3.95%

Correlation

The correlation between ACWI and URNU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ACWI и URNU.L

Секторы
ACWI
URNU.L

Технологии

29.4%
0.9%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

10.9%
25.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
60.4%

Сырьевые материалы

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
9.0%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ACWI
29.4%
URNU.L
0.9%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
URNU.L

-

Промышленность

ACWI
10.9%
URNU.L
25.4%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
URNU.L

-

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
URNU.L

-

Здравоохранение

ACWI
8.1%
URNU.L

-

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
URNU.L

-

Энергетика

ACWI
4.2%
URNU.L
60.4%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
URNU.L
4.3%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
URNU.L
9.0%

Недвижимость

ACWI
1.8%
URNU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY

Доходность на риск

ACWI vs. URNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c URNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIURNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.94

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.55

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.45

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

3.47

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. URNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа URNU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и URNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIURNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.94

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ACWI и URNU.L

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки URNU.L в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и URNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIURNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-38.66%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-33.08%

+23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-38.66%

+22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-22.80%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-11.36%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

13.83%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и URNU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 4.50%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIURNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

16.01%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

36.13%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

50.94%

-37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

41.21%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

41.21%

-24.07%

Сравнение комиссий ACWI и URNU.L

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и URNU.L

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and URNU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

ACWI is categorized as Global Equities, while URNU.L is Commodity Producers Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.65% for URNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и URNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор