PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWI с ACWD.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).

ACWI и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и ACWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		-4.40%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции ACWD.L немного отстают с 11.32%.

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

ACWD.L

1 день
0.45%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-0.14%
1 год
20.33%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с IWQU.LACWD.L с ACWI.LACWD.L с VWCE.DEACWD.L с WEBN.DE

Сравнение комиссий ACWI и ACWD.L

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

ACWI vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIACWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.62

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.54

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между ACWI и ACWD.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и ACWD.L

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и ACWD.L

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и ACWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWIACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-33.64%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.57%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-26.18%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-33.64%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.25%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-4.72%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.49%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и ACWD.L

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWIACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.31%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.88%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.49%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.43%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.76%

+1.32%