PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции ACWI.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.51% соответственно.


ACWI.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
7.10%
С начала года
9.80%
1 год
21.26%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.03%

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и WNRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
9.80%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.16%11.93%22.61%-4.50%12.79%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
27.93%6.65%3.85%-1.65%64.04%40.05%-32.40%5.71%-9.95%-4.27%

Correlation

The correlation between ACWI.L and WNRG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.44

The correlation between ACWI.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ACWI.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ACWI.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.23

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

5.81

+5.72

ACWI.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и WNRG.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -26.07%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACWI.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.07%

-59.34%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-16.52%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-21.66%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-22.11%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.07%

-59.34%

+33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-10.03%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-12.66%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.35%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и WNRG.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 3.11%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACWI.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.42%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

18.68%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

21.51%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.88%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

33.22%

-15.62%

Сравнение комиссий ACWI.L и WNRG.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и WNRG.L

Ни ACWI.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ACWI.L and WNRG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L tracks MSCI ACWI Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор