Сравнение ACWI.L с WNRG.L
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from State Street - ACWI.L tracks the MSCI ACWI Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 12.03%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWI.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWI.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWI.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции ACWI.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.51% соответственно.
ACWI.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.03%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам ACWI.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 9.80% | 14.32% | 19.66% | 15.59% | -8.59% | 20.16% | 11.93% | 22.61% | -4.50% | 12.79% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between ACWI.L and WNRG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.44 |
The correlation between ACWI.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWI.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
ACWI.L
WNRG.L
Сравнение ACWI.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWI.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.23 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 5.81 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWI.L и WNRG.L
Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -26.07%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWI.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.07% | -59.34% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -16.52% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -21.66% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -22.11% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.07% | -59.34% | +33.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -10.03% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -12.66% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 6.35% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI.L и WNRG.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 3.11%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWI.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.42% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 18.68% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 21.51% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.88% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 33.22% | -15.62% |
Сравнение комиссий ACWI.L и WNRG.L
ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI.L и WNRG.L
Ни ACWI.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWI.L and WNRG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
ACWI.L tracks MSCI ACWI Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор