PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWDX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACWDX returned 10.65%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACWDX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции ACWDX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.17% соответственно.

ACWDX

1 день
0.46%
1 месяц
2.53%
С начала года
14.81%
6 месяцев
1.48%
1 год
21.35%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.43%
10 лет*
10.65%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWDX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		14.81%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between ACWDX and ETEGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.88

The correlation between ACWDX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MEQFXACWDX с SSSFXACWDX с MBDFXACWDX с BRWIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

ACWDX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.12

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.07

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.15

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-0.34

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.12

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и ETEGX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWDXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-67.58%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.05%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-19.98%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-24.30%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-36.66%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.24%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-22.76%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и ETEGX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWDXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

11.11%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.05%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

18.77%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.84%

+3.55%

Сравнение комиссий ACWDX и ETEGX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и ETEGX

ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ACWDX and ETEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWDX has higher volatility (5.93%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs ETEGX's -67.58%.

ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWDX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор