PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWDX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		1.16%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%0.55%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

ACWDX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-5.41%
1 год
11.84%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.18%
10 лет*
9.71%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MBDFXACWDX с MEQFXACWDX с CMCIXACWDX с FECGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий ACWDX и CTSIX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

ACWDX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.48

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.07

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.65

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

13.94

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.48

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между ACWDX и CTSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и CTSIX

Ни ACWDX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и CTSIX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWDXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-50.83%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.38%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-50.60%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-7.48%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-21.12%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.24%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и CTSIX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 8.29%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWDXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

13.35%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

21.82%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

29.67%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

27.87%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

29.76%

-6.39%