PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWDX с ARSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ACWDX returned 10.60%/yr vs 9.26%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWDX charges 1.00%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ACWDX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.26% соответственно.

ACWDX

1 день
1.28%
1 месяц
3.89%
С начала года
14.29%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.80%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.57%
10 лет*
10.60%

ARSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-5.58%
1 год
0.32%
3 года*
8.37%
5 лет*
3.61%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWDX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		14.29%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.63%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between ACWDX and ARSMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.83

The correlation between ACWDX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MEQFXACWDX с SSSFXACWDX с MBDFXACWDX с BRWIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с VESMXARSMX с SSCVX

Доходность на риск

ACWDX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.11

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.25

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.15

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

0.35

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.11

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и ARSMX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWDXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-51.75%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-10.37%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-19.34%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-19.34%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-42.96%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.08%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.11%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.34%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и ARSMX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWDXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.96%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

10.18%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

14.38%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

17.78%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.58%

+3.81%

Сравнение комиссий ACWDX и ARSMX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и ARSMX

Ни ACWDX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Часто задаваемые вопросы

ACWDX and ARSMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWDX has higher volatility (5.94%) compared to ARSMX (2.96%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs ARSMX's -51.75%.

ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWDX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор