PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUG.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUG.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACUG.DE returned 12.58%/yr vs 15.92%/yr for FLXE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACUG.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACUG.DE показывает доходность 16.73%, а FLXE.DE немного ниже – 16.10%.

ACUG.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.20%
1 год
30.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUG.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		16.73%13.06%11.24%-2.80%-11.79%-4.08%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%2.71%

Correlation

The correlation between ACUG.DE and FLXE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between ACUG.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с ESRI.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с EUNZ.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

ACUG.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUG.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUG.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.30

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.18

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.58

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.18

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUG.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUG.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUG.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUG.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ACUG.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUG.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-32.87%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.39%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-14.16%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.81%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.16%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUG.DE и FLXE.DE

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUG.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.11%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

10.96%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.04%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.69%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.06%

+0.80%

Сравнение комиссий ACUG.DE и FLXE.DE

ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUG.DE и FLXE.DE

Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.66%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACUG.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACUG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACUG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор