PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUG.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUG.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB while EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACUG.DE returned 12.58%/yr vs 20.75%/yr for EUNM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACUG.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACUG.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%.

ACUG.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.20%
1 год
30.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUG.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		16.73%13.06%11.24%-2.80%-11.79%-4.08%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%5.71%-14.47%-1.58%

Correlation

The correlation between ACUG.DE and EUNM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between ACUG.DE and EUNM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с ESRI.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с EUNZ.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

ACUG.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUG.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUG.DEEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.78

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.70

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.72

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

17.07

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUG.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUG.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUG.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUG.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.78

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ACUG.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUG.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-35.91%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.46%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-19.01%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-10.55%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUG.DE и EUNM.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.12%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUG.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.30%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.98%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.80%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.70%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.19%

-1.33%

Сравнение комиссий ACUG.DE и EUNM.DE

ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUG.DE и EUNM.DE

Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.66%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACUG.DE and EUNM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.

ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор