Сравнение ACU2.DE с OTGLY
ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while OTGLY (CD Projekt SA) is a stock. Over the past 5 years, ACU2.DE returned 12.95%/yr vs 7.26%/yr for OTGLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU2.DE и OTGLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACU2.DE торгуется в EUR, в то время как OTGLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OTGLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у OTGLY с доходностью -7.47%.
ACU2.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.18%
OTGLY
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACU2.DE и OTGLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 13.23% | 1.61% | 26.66% | 22.75% | -15.77% | 38.66% | 9.40% | 2.93% |
OTGLY CD Projekt SA | -7.47% | 28.60% | 72.63% | -4.87% | -31.58% | -30.67% | -18.92% | 18.69% |
Correlation
The correlation between ACU2.DE and OTGLY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU2.DE vs. OTGLY — Ранг доходности на риск
ACU2.DE
OTGLY
Сравнение ACU2.DE c OTGLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и CD Projekt SA (OTGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU2.DE | OTGLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.53 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -1.10 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU2.DE | OTGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.33 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.16 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.03 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок ACU2.DE и OTGLY
Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки OTGLY в -83.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и OTGLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU2.DE | OTGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -83.94% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -23.18% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -39.56% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -63.72% | +39.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.21% | +47.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -52.61% | +48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 11.08% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU2.DE и OTGLY
Текущая волатильность для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) составляет 3.21%, в то время как у CD Projekt SA (OTGLY) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU2.DE | OTGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 10.54% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 30.87% | -21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 37.05% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 45.38% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 58.41% | -42.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU2.DE и OTGLY
ACU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTGLY CD Projekt SA | 0.44% | 0.40% | 0.88% | 0.84% | 0.70% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
ACU2.DE and OTGLY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и OTGLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор