PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACU2.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - ACU2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACU2.DE returned 12.95%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACU2.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.23%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%10.08%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and H412.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between ACU2.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H410.DE

Доходность на риск

ACU2.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACU2.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.90

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.94

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.88

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

19.52

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU2.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACU2.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.90

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.06

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и H412.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACU2.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-24.35%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-5.54%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-24.35%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-24.35%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.12%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.67%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и H412.DE

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеют волатильность 3.21% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACU2.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.27%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.70%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.23%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.70%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.81%

+1.43%

Сравнение комиссий ACU2.DE и H412.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и H412.DE

Ни ACU2.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACU2.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор