Сравнение ACSI с EGUS
ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACSI returned 18.46%/yr vs 23.26%/yr for EGUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.
Доходность
Сравнение доходности ACSI и EGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у EGUS с доходностью 10.15%.
ACSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
EGUS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSI и EGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 15.03% | 10.70% | 22.51% | 9.80% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 10.15% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
Correlation
The correlation between ACSI and EGUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between ACSI and EGUS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ACSI и EGUS
Секторы
ACSI
EGUS
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
ACSI
EGUS
Коммуникационные услуги
ACSI
EGUS
Технологии
ACSI
EGUS
Потребительский защитный сектор
ACSI
EGUS
Финансовые услуги
ACSI
EGUS
Здравоохранение
ACSI
EGUS
Промышленность
ACSI
EGUS
Коммунальные услуги
ACSI
EGUS
Энергетика
ACSI
EGUS
Сырьевые материалы
ACSI
-
EGUS
Недвижимость
ACSI
-
EGUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSI vs. EGUS — Ранг доходности на риск
ACSI
EGUS
Сравнение ACSI c EGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSI | EGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.46 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 4.77 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSI и EGUS
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и EGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSI | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -24.87% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -15.66% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -24.87% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.37% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.79% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и EGUS
Текущая волатильность для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) составляет 2.97%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ACSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSI | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.03% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 14.49% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 17.83% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 19.32% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.32% | -1.96% |
Сравнение комиссий ACSI и EGUS
ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и EGUS
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности EGUS в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.79% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACSI and EGUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGUS has higher volatility (6.03%) compared to ACSI (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs EGUS's -24.87%.
On 3-year performance, EGUS leads with 23.26% vs 18.46% for ACSI. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 23.26% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.21% for EGUS.
ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.18% for EGUS.
ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACSI и EGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор