PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.35%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSI показывает доходность 10.79%, а BBUS немного выше – 11.12%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%10.80%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between ACSI and BBUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between ACSI and BBUS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACSI и BBUS

Секторы
ACSI
BBUS

Потребительский циклический сектор

24.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.8%

Технологии

12.5%
37.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.5%

Финансовые услуги

9.6%
10.8%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

7.3%
7.2%

Коммунальные услуги

3.9%
2.6%

Энергетика

3.4%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
BBUS
10.8%

Технологии

ACSI
12.5%
BBUS
37.1%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
BBUS
4.5%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
BBUS
8.1%

Промышленность

ACSI
7.3%
BBUS
7.2%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
BBUS
2.6%

Энергетика

ACSI
3.4%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

ACSI

-

BBUS
1.2%

Недвижимость

ACSI

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ACSI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.37

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.23

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.06

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

14.04

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ACSI и BBUS

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-35.35%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.21%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-19.01%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-25.46%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.28%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.45%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и BBUS

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ACSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.84%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.97%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.87%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.03%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.59%

-2.16%

Сравнение комиссий ACSI и BBUS

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и BBUS

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and BBUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 9.35% for ACSI. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.82% for ACSI.

ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор