PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACO-X.TO с TF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с TF.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACO-X.TO (ATCO Ltd) and TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) are both stocks. ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, ACO-X.TO returned 14.22%/yr vs 1.48%/yr for TF.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и TF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у TF.TO с доходностью -0.69%.

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%

TF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
3.47%
1 год
-3.25%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и TF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		-0.69%6.58%16.09%3.20%-19.62%19.59%-5.44%22.00%-1.96%18.70%

Correlation

The correlation between ACO-X.TO and TF.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.18

The correlation between ACO-X.TO and TF.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACO-X.TO:

CA$8.04B

TF.TO:

CA$538.72M

EPS

ACO-X.TO:

CA$1.40

TF.TO:

CA$0.36

Коэффициент P/E

ACO-X.TO:

50.69

TF.TO:

17.93

Коэффициент PEG

ACO-X.TO:

2.42

TF.TO:

0.83

Коэффициент P/S

ACO-X.TO:

1.55

TF.TO:

3.70

Коэффициент P/B

ACO-X.TO:

1.73

TF.TO:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$5.16B

TF.TO:

CA$145.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$1.64B

TF.TO:

CA$79.48M

EBITDA (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$2.10B

TF.TO:

CA$55.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

Timbercreek Financial Corp.

Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с FC.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

ACO-X.TO vs. TF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACO-X.TO c TF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACO-X.TOTF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.20

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
-0.16

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.20

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

-0.47

+15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACO-X.TO vs. TF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа TF.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и TF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACO-X.TOTF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

-0.20

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.08

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и TF.TO

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки TF.TO в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и TF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACO-X.TOTF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-40.43%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-16.36%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-23.05%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-30.99%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-9.31%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.65%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.94%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и TF.TO

ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACO-X.TOTF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.90%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.07%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

16.07%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.24%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

19.06%

+1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и TF.TO

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности TF.TO в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.60%10.09%9.76%10.35%9.76%7.18%7.99%6.95%7.89%7.12%3.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и TF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и Timbercreek Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.43B
39.10M
(ACO-X.TO) Общая выручка
(TF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACO-X.TO и TF.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ATCO Ltd и Timbercreek Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
41.5%
56.4%
Активы портфеля
ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

TF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

TF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

TF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

ACO-X.TO and TF.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и TF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор