Сравнение ACLO с OEFA
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index. ACLO is actively managed, while OEFA is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for OEFA.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и OEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у OEFA с доходностью 1.54%.
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEFA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и OEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 1.24% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.54% | 0.25% |
Correlation
The correlation between ACLO and OEFA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. OEFA — Ранг доходности на риск
ACLO
OEFA
Сравнение ACLO c OEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | OEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 165.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.09 | 0.15 | +4.93 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и OEFA
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки OEFA в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и OEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -13.54% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.62% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.75% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и OEFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 17.70% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 17.70% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 17.70% | -16.62% |
Сравнение комиссий ACLO и OEFA
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OEFA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и OEFA
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности OEFA в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 0.92% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and OEFA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.92% for OEFA.
ACLO is categorized as CLO, while OEFA is International Equity. They also come from different issuers: TCW and ALPS. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.48% for OEFA.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и OEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор