Сравнение ACLO с AAAC
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AAAC с доходностью 2.06%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 0.27% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ACLO and AAAC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. AAAC — Ранг доходности на риск
ACLO
AAAC
Сравнение ACLO c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 5.56 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и AAAC
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.55% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.89% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.89% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.89% | +0.19% |
Сравнение комиссий ACLO и AAAC
И ACLO, и AAAC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и AAAC
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and AAAC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO and AAAC have the same expense ratio: 0.20% per year.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: TCW and Columbia Threadneedle.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор