PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLC с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACLC is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 5 years, ACLC returned 10.97%/yr vs 13.29%/yr for SCHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности ACLC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLC показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.72%.

ACLC

1 день
-0.64%
1 месяц
4.82%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.81%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLC и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		8.74%11.80%19.96%24.74%-19.37%28.97%17.32%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%18.76%

Correlation

The correlation between ACLC and SCHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.98

The correlation between ACLC and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ACLC:
ACLC с DMAYACLC с BLCRACLC с USPXACLC с BDGSACLC с AVDEACLC с AVESACLC с RSSY
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

ACLC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLC
Ранг доходности на риск ACLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLCSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.29

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.14

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.05

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.85

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLCSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок ACLC и SCHX

Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-34.33%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-9.02%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-19.04%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-25.41%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.70%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.97%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.98%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLC и SCHX

American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.93% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.02%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.99%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.12%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.15%

-1.03%

Сравнение комиссий ACLC и SCHX

ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLC и SCHX

Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		0.56%0.64%0.89%1.09%1.10%0.72%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACLC and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACLC has higher volatility (2.93%) compared to SCHX (2.91%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs SCHX's -34.33%.

On 5-year performance, SCHX leads with 13.29% vs 10.97% for ACLC. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHX has performed better with a 13.29% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.

SCHX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.56% for ACLC.

They also come from different issuers: American Century and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLC и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор