PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с TIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с TIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и TIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и TIMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у TIMVX с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACLAX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции TIMVX немного впереди с 8.62%.

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%

TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с NAMAXTIMVX с FIUSX

Сравнение комиссий ACLAX и TIMVX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TIMVX в 0.45%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

ACLAX vs. TIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c TIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXTIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.47

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. TIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TIMVX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и TIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXTIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между ACLAX и TIMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и TIMVX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности TIMVX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и TIMVX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки TIMVX в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и TIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXTIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-59.15%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.62%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-21.97%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-52.60%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.05%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-8.38%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и TIMVX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.16%, в то время как у TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXTIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.91%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.99%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.73%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.77%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.69%

-4.20%