PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIIX с FETKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIIX с FETKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) and FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACIIX returned 8.88%/yr vs 10.04%/yr for FETKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACIIX charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for FETKX.

Доходность

Сравнение доходности ACIIX и FETKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у FETKX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ACIIX уступали акциям FETKX по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.04% соответственно.

ACIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.45%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.88%

FETKX

1 день
0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
8.59%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.89%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIIX и FETKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		8.59%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%

Correlation

The correlation between ACIIX and FETKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.94

The correlation between ACIIX and FETKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund Class I

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с BRK-BACIIX с VEIPXACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI
Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с ACTIXFETKX с SPYFETKX с FBLEXFETKX с AUXFXFETKX с XRP-USD

Доходность на риск

ACIIX vs. FETKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIIX c FETKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIIXFETKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.23

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.65

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.95

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

5.88

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIIX vs. FETKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FETKX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и FETKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIIXFETKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ACIIX и FETKX

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FETKX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и FETKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIIXFETKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-56.51%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-7.41%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-13.22%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-16.07%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-39.14%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.06%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.53%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.45%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIIX и FETKX

American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) имеют волатильность 2.19% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIIXFETKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.43%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

11.82%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.77%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.59%

-3.21%

Сравнение комиссий ACIIX и FETKX

ACIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FETKX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIIX и FETKX

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности FETKX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.47%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACIIX and FETKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FETKX has higher volatility (2.29%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, ACIIX dropped -39.16% vs FETKX's -56.51%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIIX и FETKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор