PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACIIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIIX с FBLEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACIIX returned 8.83%/yr vs 12.08%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACIIX charges 0.72%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности ACIIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIIX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции ACIIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.08% соответственно.

ACIIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
7.70%
С начала года
10.75%
1 год
17.05%
3 года*
11.77%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.83%

FBLEX

1 день
0.70%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.70%
1 год
24.80%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.02%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.75%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		12.70%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Correlation

The correlation between ACIIX and FBLEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between ACIIX and FBLEX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund Class I

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с FGINXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с DRIPX

Доходность на риск

ACIIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIIXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.36

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.39

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.68

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

14.92

-5.83

ACIIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIIX и FBLEX

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-39.73%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-6.89%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-14.71%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-19.00%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-39.73%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.80%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIIX и FBLEX

American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 2.60% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.72%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.19%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

10.85%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

14.77%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

17.33%

-4.00%

Сравнение комиссий ACIIX и FBLEX

ACIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIIX и FBLEX

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности FBLEX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.70%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		9.85%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Часто задаваемые вопросы

ACIIX and FBLEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBLEX has higher volatility (2.72%) compared to ACIIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, ACIIX dropped -39.16% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIIX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор