PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIIX с DRIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIIX с DRIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) and DRIPX (The MP 63 Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACIIX returned 8.88%/yr vs 9.86%/yr for DRIPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACIIX charges 0.72%/yr vs 0.63%/yr for DRIPX.

Доходность

Сравнение доходности ACIIX и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ACIIX уступали акциям DRIPX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.86% соответственно.

ACIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.45%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.88%

DRIPX

1 день
1.19%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.61%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIIX и DRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%
DRIPX
The MP 63 Fund		10.62%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%

Correlation

The correlation between ACIIX and DRIPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г.

0.92

The correlation between ACIIX and DRIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund Class I

The MP 63 Fund

Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI
Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с FGINXDRIPX с FBLEXDRIPX с ACTIXDRIPX с AVERX

Доходность на риск

ACIIX vs. DRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIIX c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIIXDRIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.20

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.26

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.03

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

11.88

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIIX vs. DRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIPX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIIXDRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ACIIX и DRIPX

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки DRIPX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и DRIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIIXDRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-53.54%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-7.70%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-19.58%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-19.97%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-35.20%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.53%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.58%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIIX и DRIPX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) составляет 2.19%, в то время как у The MP 63 Fund (DRIPX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ACIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIIXDRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.23%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.36%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

10.60%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.18%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.44%

-3.06%

Сравнение комиссий ACIIX и DRIPX

ACIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DRIPX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIIX и DRIPX

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности DRIPX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.36%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Часто задаваемые вопросы

ACIIX and DRIPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIPX has higher volatility (3.23%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, ACIIX dropped -39.16% vs DRIPX's -53.54%.

DRIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIIX и DRIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор