PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIHX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIHX с FNCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACIHX (American Century Growth Fund G Class) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. ACIHX is actively managed, while FNCMX is passively managed. Over the past 3 years, ACIHX returned 22.42%/yr vs 27.53%/yr for FNCMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACIHX charges 0.01%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности ACIHX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIHX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 15.79%.

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.11%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.83%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.16%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIHX и FNCMX

2026 (YTD)2025202420232022
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		15.79%21.11%29.48%45.13%-9.60%

Correlation

The correlation between ACIHX and FNCMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.98

The correlation between ACIHX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund G Class

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

ACIHX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIHX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIHXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.43

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.19

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.03

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

11.93

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIHX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIHX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIHX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIHXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.43

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ACIHX и FNCMX

Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIHXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-55.08%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.01%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-24.20%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.88%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.86%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.30%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIHX и FNCMX

Текущая волатильность для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ACIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIHXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.27%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.14%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.25%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.46%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.05%

-0.99%

Сравнение комиссий ACIHX и FNCMX

ACIHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIHX и FNCMX

Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACIHX and FNCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNCMX has higher volatility (4.27%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ACIHX dropped -24.00% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIHX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор